RWE :: Abgeschlossene Trades

Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.

Expiry	Strike	DTE	Active	δ_init	δ_max	PNL	ROI	Yield	Closing
Dec 25						1 220 €
C	36	144 d	57 d	0.54	0.62	-180 €	-5.0 %	-32.0 %pa	23. Sep
P	36	162 d	88 d	0.45	0.66	1 400 €	38.9 %	161.3 %pa	06. Oct
Nov 25						1 340 €
P	37	50 d	14 d	0.32	0.32	520 €	13.9 %	361.5 %pa	16. Oct
P	35	74 d	24 d	0.42	0.43	820 €	23.4 %	356.3 %pa	02. Oct
Sep 25						350 €
P	35	79 d	58 d	0.33	0.61	-250 €	-7.1 %	-45.0 %pa	29. Aug
P	32	102 d	23 d	0.31	0.31	600 €	18.8 %	297.6 %pa	02. Jul
Aug 25						670 €
P	33	56 d	20 d	0.24	0.24	320 €	9.7 %	177.0 %pa	10. Jul
P	31	74 d	14 d	0.25	0.25	350 €	11.3 %	294.4 %pa	16. Jun
Jul 25						460 €
P	31	63 d	24 d	-	0.27	460 €	12.2 %	186.1 %pa	09. Jun
Jun 25						590 €
May 25						650 €
Mar 25						330 €
Gesamt		49 d	36 d			5 610 €

DTE: ist die Abkürzung für Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt.
Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
δ_init (Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf.
δ_max (MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl.
PNL: Profit und Loss.
ROI (Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung.
Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.

Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.